Zwölf deutsche Banken bestehen den EU-Stresstest

Die Deutsche Bundesbank und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) haben heute die deutschen Ergebnisse des EU-weiten Stresstests veröffentlicht.

Die deutschen Teilnehmer zeigen im europäischen Stresstest trotz des im Vergleich zum Vorjahr schärferen Stressszenarios erneut ihre Widerstandsfähigkeit. Zum 31. Dezember 2010 hatten die teilnehmenden deutschen Banken eine durchschnittliche Kapitalquote von 11,3 %. Im adversen Szenario sinkt die Core Tier 1-Kapitalquote bis zum Jahresende 2012 auf 7,5 % im ungewichteten Durchschnitt der teilnehmenden deutschen Banken. Dieser Rückgang um 3,8 Prozentpunkte gegenüber dem Ausgangswert zum 31. Dezember 2010 ist auf den Anstieg risikogewichteter Aktiva bei gleichzeitig kapitalmindernden Effekten, beispielsweise durch höhere Kreditrisikoparameter oder gestiegene Funding-Kosten, zurückzuführen. Alle zwölf deutschen Banken haben das zum Bestehen des Stresstests vorgesehene Ziel einer Core Tier 1-Ratio von mindestens 5,0 % im adversen Szenario erreicht (Einzelergebnisse siehe Anlage). Diese Anforderung der EBA liegt deutlich über der aktuellen aufsichtlichen Mindestquote in Europa.

Die relativ detaillierte Veröffentlichung der Stresstestergebnisse verfolgt das Ziel, in einem weiterhin von Unsicherheit geprägten Marktumfeld Transparenz über die Widerstandsfähigkeit der Stresstestteilnehmer gegenüber einem konjunkturellen Abschwung, einem Preisverfall von Vermögenswerten und einem Anstieg von Länderrisiken zu schaffen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Bankenstresstest grundsätzlich auf hypothetischen Szenarien basiert. Ebenso ist herauszustellen, dass die im Stresstest ermittelten Kapitalquoten nicht für die Erfüllung der aktuellen Solvenzvorschriften maßgeblich sind.

Quelle: BaFin